Para ello instalamos el propio cortafuego desde terminal con:
sudo apt install gufw
Una vez instalado, iremos a nuestras aplicaciones y ya deberíamos tener su icono para poder activarlo.

Hacemos doble click sobre el para que se ejecute, nos pedirá la contraseña de root para iniciar.

Como veis se inicia pero no esta activado, simplemente tendremos que activarlo en la casilla deslizante de estado y con eso lo tendríamos terminado.

Saludos.